Očekává se rekordní objem obchodů s opcemi vázanými na volatilitu, protože investoři hledají ochranu akcií
Investoři projevují obnovený zájem o opce vázané na volatilitu, protože se snaží chránit svá portfolia před potenciálními výkyvy na akciových trzích. Silná výkonnost indexu S&P 500 v letošním roce, kdy vzrostl o 18 % ve srovnání s loňským poklesem o 19 %, vyvolala zvýšený objem obchodů s kontrakty navázanými na index volatility Cboe (VIX), známý také jako ukazatel strachu. Investoři zůstávají opatrní kvůli ekonomickým a geopolitickým rizikům, což by mohlo vést k návratu volatility. Průměrný denní objem obchodů s opčními kontrakty VIX dosáhl téměř 760 000, čímž překonal rekord z roku 2017. Kupní opce VIX, které se používají k ochraně a zajištění proti neočekávaným ztrátám na trhu, letos vzrostly o 54 %, zatímco prodejní opce, které profitují z klesající volatility, vzrostly o 24 %. Investoři se snaží využít rostoucího seznamu potenciálně volatilních událostí. Relativně nízká úroveň indexu VIX 13 představuje pro investory příležitost k získání levného pojištění a potenciálně ziskových obchodů.
