VIX zažívá největší jednodenní nárůst za posledních pět let
Podle opčního stratéga Christophera Jacobsona zaznamenal spotový index volatility (VIX) ve středu masivní nárůst o přibližně 70 %, což představuje největší jednodenní nárůst za posledních pět let. Ačkoli středeční výprodej indexu Standard & Poor’s 500 (SPX) nebyl tak výrazný jako předchozí poklesy, Jacobson vysvětlil, že přehnaná reakce VIXu byla způsobena nižší počáteční úrovní VIXu a zvýšenými očekáváními ohledně volatility v samotném VIXu. Tento prudký nárůst vedl k druhému největšímu poklesu indexu VIX očištěného o volatilitu za posledních pět let na základě 30denní implikované volatility. Jacobson také zdůraznil, že nárůst implikované volatility VIX/S&P byl způsoben spíše nárůstem implikované korelace mezi jednotlivými akciemi než náhlým zvýšením úrovně volatility jednotlivých akcií. Nízká implikovaná korelace dříve tlumila volatilitu S&P, ale ve středu tyto úrovně korelace prudce vzrostly, což vedlo k současnému nárůstu implikované volatility S&P.
