Opce s nulovým dnem v centru pozornosti kvůli prudkému poklesu indexu S&P 500
Index S&P 500 (SPY) zaznamenal největší pokles za poslední tři měsíce, přičemž za hlavní katalyzátor byly označeny opce na nulový den (0DTE). Tyto opce, jejichž platnost vyprší do 24 hodin, vyvolaly na trhu s deriváty diskusi. V den s překoupenými podmínkami a lehčím svátečním obchodováním byl vysoký objem těchto krátkodobých prodejních opcí považován za významný faktor poklesu trhu. Odborníci ze společnosti Cantor Fitzgerald zdůraznili dopad opcí 0DTE a poukázali na významné obchody s prodejními opcemi v okolí cenové oblasti 4 755-4 765 úderů. Údaje agentury Bloomberg odhalily, že tyto prodejní opce měly pomyslnou hodnotu v řádu miliard a přispěly k jednomu z nejvyšších objemů prodejních opcí na indexu S&P 500 v tomto roce. Pokles trhu byl doprovázen nárůstem ukazatele volatility VIX. Tržní stratégové signalizovali možnost, že po trvající rally dojde k poklesu. Kombinace 0DTE putů, překoupených podmínek a řídkého obchodování pravděpodobně přispěla k medvědímu obratu. Zatímco někteří varují před možným narušením trhu, jiní se domnívají, že vliv těchto derivátů na podkladový trh může být přeceňován.
